[토요경제=문혜원 기자] 2023년 시행을 앞둔 바젤III 규제 3대 운영리스크(운영·시장·신용) 에 대비해 시중은행들이 신용 리스크 신 시스템 구축에 나서고 있다. 이번 은행들의 리스크관리 프로젝트는 내년 상반기까지 전산시스템 개발 완료를 목표로 진행될 것으로 전망된다.

바젤 규제는 2013년 12월 국내에 도입된 국제적 은행건전성 규제다. 은행권의 리스크를 크게 신용, 시장, 운영, 금리, 유동성 등 5가지로 분류하고 세부적으로 필요자본량을 산출해 규제 수준에 맞추도록 하고 있다.

바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 사태 재발을 막기 위해 금융시스템의 취약성을 개선하는 취지로 만들어졌다.

30일 은행권에 따르면 IBK기업은행을 시작으로 우리금융, KB금융과 KB국민은행, 농협금융 등도 바젤Ⅲ 기준에 맞춘 신 운영 리스크 관리시스템 구축 준비에 서두르고 있다.

앞서 지난 17일 기업은행은 바젤Ⅲ 개편안에 따른 운영리스크 관리체계를 구축을 위한 컨설팅업체 선정 작업에 착수했다.

기업은행은 먼저 바젤Ⅲ 기준 운영리스크 규제자본 산출을 위해 이자, 서비스, 금융거래요소 등 재무제표에 나타난 각 계정과목을 구분해 매핑하고 영업지수(BI)와 영업지수요소(BIC), 손실요소(LC)와 내부손실승수(ILM) 산출요건을 설계한다.

이어 은행 및 자회사에서 발생한 손실사건 데이터를 바탕으로 영업지수요소(BIC)와 내부손실승수(ILM)를 활용해 운영 위험가중자산(RWA)를 산출한다.

아울러 신설 및 변경되는 계정과목을 수시로 모니터링하고 이를 추가 반영할 수 있는 기능도 마련할 계획이다. 기업은행은 이를 위해 그룹사별 과거 손실사건 데이터를 복원 및 DB화하고 그룹사 특성을 수집, 처리 등 각 단계에서 반영해 관리할 방침이다.

우리금융그룹도 지난 23일 바젤Ⅲ 규제 개편안을 반영한 3대 리스크(신용·운영·시장) 그룹통합 관리시스템을 개발해 선제적으로 도입했다. 우리금융은 지난해 9월부터 바젤Ⅲ 규제 요건에 대비한 신용리스크 관리시스템을 도입한 바 있다.

아울러 파일럿 테스트를 거쳐 오는 6월부터 그룹통합 운영·시장리스크 관리시스템을 우리은행 등 전 그룹사에 도입할 예정이다. 우리은행은 지난 2월 말 '기업 모바일 금융몰'을 출시하고 법인고객과 제휴를 검토하고 있다.

NH농협금융은 지난 30일 바젤Ⅲ 반영 신용리스크 시스템 구축을 완료했다. 농협금융은 프로젝트를 통해 지난해 9월부터 바젤Ⅲ 규제 요건에 대비한 신용리스크 관리시스템을 도입했다.

이를 통해 그룹 신용위험가중자산(RWA) 감소와 BIS 비율 상승에 따른 자본여력을 기업여신 등 생산적 부문 지원에 활용할 수 있게 됐다.

농협은행도 지난해 9월부터 바젤Ⅲ 운영리스크 도입 파트너사로 삼정KPMG를 낙점하고 전산시스템 개발 등 프로젝트를 진행 중이다.

KB금융그룹은 지난해 9월 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안을 도입했고, 올해 안에 시장·운영리스크 시스템 구축도 완료한다는 계획이다.

KB국민은행은 지식재산권(IP) 담보대출의 대출 신청 최소 금액을 기존 5억원에서 3억원으로 하향 조정했다. 대출 문턱을 낮춰 우수 기술력을 보유한 중소기업을 더 많이 유치하겠다는 취지다. 중소기업 전용 대출 상품도 기존 4종에서 7종 상품으로 확대했다.

다만, 신한은행은 바젤Ⅲ 전면시행에 대비하기 위해 지난해 상반기부터 준비한 ‘시장리스크 규제체계(FRTB) 관리를 위한 시스템’ 구축 프로젝트가 지연된 바 있다. 코로나19 영향에 뒤로 연기된 탓이다.

현재 신한은행은 우선 시행되는 운영·신용리스크 규제 관리체계 정비에 체계적인 점검을 비롯 준비에 나서고 있다는 입장이다.

앞서 지난해 12월 금융당국은 국내 은행권을 대상으로 ‘바젤Ⅲ 규제 신용·운영·시장리스크 개편안’을 확정 짓고 2022년 1월 도입할 예정이었다. 그러나 코로나19 여파를 감안해 1년 유예를 결정하면서, 1년 뒤로 연기됐다.

바젤Ⅲ 규제 개편안 중 신용 리스크 평가와 관련한 부분은 희망하는 은행에 한해서 시행 시기가 2022년 1월에서 올해 6월로 앞당겨진다. 운영리스크 산출 방식을 통일하는 개편안은 예정대로(2023년 1월) 시행된다.

은행권 한 관계자는 “금융환경 변화에 따라 비대면·디지털리스크 등 신규 리스크를 반영하고자 한다”며 “자회사를 포함한 손실사건, 리스크통제자가진단 등 운영리스크 관리체계를 고도화해 내년 상반기까지 작업을 마무리할 계획”이라고 말했다.

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