미 성장주·국내채권 크로스매칭 전략
[토요경제 = 김소연 기자] 한국투자신탁운용의 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’ 시리즈가 순자산 1조원을 넘어섰다.
한국투자신탁운용은 23일 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’ 시리즈의 순자산액이 전일 기준 1조13억원을 기록했다고 밝혔다.
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| ▲ 사진=한국투자신탁운용 |
펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 이는 지난해 같은 기간 대비 약 4500억원 증가한 규모다. 설정액도 1년 새 2000억원 이상 늘었다.
퇴직연금 온라인 클래스 기준 3년 수익률은 46.09~72.68%로 3개 빈티지에서 1위를 기록했다. 1년 수익률은 8.99~16.18%로 집계됐다.
위험 대비 성과를 나타내는 3년 평균 샤프지수는 1.65로 국내 출시 전 빈티지 가운데 상위권을 차지했다.
해당 펀드는 자체 개발한 LTCMA(장기자본시장가정)을 토대로 운용된다. 40년 이상 글로벌 경기 사이클을 분석해 자산군별 기대수익률과 변동성, 상관관계를 산출하고 이를 바탕으로 포트폴리오를 구성한다.
미국 성장주와 국내 채권을 중심으로 한 크로스 매칭 전략을 적용하고 환노출 형태로 운용해 장기 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 것이 특징이다.
또한 글로벌 위험자산과 상관관계가 낮은 금과 국내 채권 비중을 확대해 분산효과를 높였다. 특히 지난해 금 가격 강세가 수익률 개선에 기여했다는 평가다.
강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “LTCMA와 글라이드패스 등 국내 투자자에 최적화된 자산배분 프로세스를 통해 위험 대비 수익률을 개선해왔다”며 “TDF는 장기 투자 상품인 만큼 단기 성과뿐 아니라 장기 수익률과 샤프지수 등 위험조정 지표를 함께 살펴야 한다”고 말했다.
토요경제 / 김소연 기자 ksy@sateconomy.co.kr
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