라임운용, 환매중단 子펀드 3개 전액 손실...母펀드 플루토 -45%ㆍ테티스 -17%
라임운용, 환매중단 子펀드 3개 전액 손실...母펀드 플루토 -45%ㆍ테티스 -17%
  • 김사선 기자
  • 승인 2020.02.14 15:48
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[토요경제=김사선 기자] 환매중단된 라임자산운용 사모펀드가 반토막 났다. 특히 자(子) 펀드 중 TRS(총수익스와프) 계약이 맺어진 29개 펀드 가운데 3개는 전액손실이 예상된다.

라임자산운용은 14일 보도자료를 통해 삼일회계법인 실사결과를 참고해 기준가격을 조정한 결과 이달 18일 기준 2개 모(母)펀드의 전일 대비 평가금액이 '플루토 FI D-1호'(작년 10월 말 기준 9천373억원)는 -46%, '테티스 2호'(2천424억원)는 -17%로 예상된다고 밝혔다.

개별 자산을 편입한 자(子)펀드의 경우 편입한 개별 자산별로 차이가 발생하며 TRS 사용 여부에 따라 편차가 크게 나타났다.

또 라임운용은 “라임 AI스타 1.5Y 1호, 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 3호 펀드 세 펀드는 모 (母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액손실이 발생했다”고 말했다.

라임운용은 “모(母)펀드만 편입하고 있는 자(子)펀드 중에 서 TRS를 사용한 경우 모(母)펀드의 손실률에 레버리지 비율만큼 추가로 증대되어 기준가 조정이 발생한다”면서 “이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라고 설명했다. 증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락하여 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다는 것.

또 TRS가 사용된 AI프리미엄 등 197억원 규모의 2개 자펀드에서는 78%~61% 손실을 예상했다. 2445억원 규모 24개 펀드에서는 95%~7% 손실이 발생할 예정이다.

라임운용은 “기준가가 조정된다고 하더라도 최종적인 손실로 확정되는 것은 절대 아니며, 향후 자금회수 결과에 따라 기준가는 변할 것”이라면서 “최선의 노력을 다해 투자자 여러분께 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 하겠다”고 설명했다.

또한 라임운용은 현재 회계 실사를 받고 있는 '플루토 TF 펀드'(무역금융펀드) 기준가격이 약 50% 정도 하락할 것으로 예상했다.

라임운용은 케이만 소재 펀드(이하 '무역금융 구조화 펀드')에 신한금융투자와 TRS 계약으로 투자했다.

이와 관련 라임운용은 “무역금융 구조화 펀드는 IIG 펀드를 포함한 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에 매각하는 대가로 5억 달러의 약속어음을 받았으나 IIG 펀드가 공식 청산 단계에 돌입하면서 1억 달러(한화 1천183억원)의 원금 삭감이 발생했다”고 설명했다.

이어 “무역금융펀드에 대한 자세한 내용은 이달 말 삼일회계법인의 실사 결과를 받아 다시 설명하겠다”고 덧붙였다.

이번 2개 모펀드 관련 자펀드들의 기준가격 조정은 이날부터 시작해 오는 21일까지 진행되며, 개별 자펀드의 기준가격 조정 내용은 판매사를 통해 확인가능하다.


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